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2025

05/08 19 : 11
塔倫
英國公債期貨下跌約50個點，此前英國央行降息。

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【分析師：美聯(lián)儲必須表明它不會被迫降息】 ，Van Lanschot kemen的分析師范倫德斯表示，美聯(lián)儲（fed）周三維持政策利率不變的決定并不令人意外，這表明美聯(lián)儲需要證明自己不受政治挑戰(zhàn)的影響。美聯(lián)儲指出，關(guān)稅的不確定性可能推高通脹和失業(yè)率。范倫德斯說，政策制定者也在抵御政治壓力。特朗普最近再次攻擊美聯(lián)儲及其主席鮑威爾，指責(zé)后者不愿意降低借貸成本。范倫德斯表示，這使得美聯(lián)儲更不可能降息。“畢竟，它的政策獨立性面臨風(fēng)險，”他表示。 05-08 22:13道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)剛剛突破41200.00關(guān)口，最新報41197.63，日內(nèi)漲0.20% 05-08 22:12【加拿大央行：加拿大金融體系穩(wěn)定，但貿(mào)易戰(zhàn)帶來巨大風(fēng)險】 加拿大央行周四表示，曠日持久的貿(mào)易戰(zhàn)可能會損害銀行和其他機構(gòu)，使家庭和企業(yè)更難償還債務(wù)，從而增加加拿大金融穩(wěn)定面臨的風(fēng)險。加拿大央行在其年度《金融穩(wěn)定報告》中表示，金融體系具有彈性。但是，美國總統(tǒng)特朗普對加拿大征收的關(guān)稅以及渥太華隨后的反制關(guān)稅的影響可能會損害金融穩(wěn)定，特別是如果這種情況持續(xù)很長一段時間的話?！伴L期的貿(mào)易戰(zhàn)對加拿大經(jīng)濟構(gòu)成了最大的威脅。這也增加了金融穩(wěn)定的風(fēng)險。”加拿大央行表示，在短期內(nèi)，美國貿(mào)易政策的不可預(yù)測性可能會導(dǎo)致市場進一步波動和流動性緊張。在極端情況下，市場波動可能演變?yōu)槭袌龉δ苁д{(diào)。從中長期來看，一場曠日持久的全球貿(mào)易戰(zhàn)將產(chǎn)生嚴(yán)重的經(jīng)濟后果。加拿大央行行長麥克勒姆表示，不確定性如此之大，以至于“我們的分析不是預(yù)測，而是對脆弱性的評估”。 05-08 22:08加拿大央行：正密切關(guān)注信貸的可用性、融資條件以及市場流動性狀況；將密切關(guān)注金融壓力指標(biāo)以及金融體系參與者采取預(yù)防性措施的跡象。 05-08 22:05加拿大央行：近期主要關(guān)注的風(fēng)險是市場出現(xiàn)無序拋售的可能性；在極端危機情況下，相關(guān)當(dāng)局可能不得不提供流動性支持。 05-08 22:05波蘭央行行長：就我個人而言，我認(rèn)為如果再次降息，那將是一個（降息）周期的開始。 05-08 22:04加拿大央行：在市場壓力期間，對沖基金可能會更難維持其在加拿大政府市場的存在；與一年前相比，央行不那么擔(dān)心高借貸成本對償債能力的影響。 05-08 22:04美國 3月 批發(fā)銷售月率 0.60%,預(yù)期值1.90%,前值2.40% 05-08 22:00美國 3月 批發(fā)庫存月率終值 0.40%,預(yù)期值0.50%,前值0.50% 05-08 22:00【外匯期權(quán)市場動態(tài)與波動率調(diào)整】 (1) 外匯市場環(huán)境從不確定性和相關(guān)波動風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)橛^望態(tài)勢，這在一定程度上穩(wěn)定了即期市場，支持了風(fēng)險偏好和美元，至少目前如此； (2) 美聯(lián)儲周三維持政策不變，成為外匯期權(quán)隱含波動率大幅下降的催化劑，美元兌新臺幣（USD/TWD）隱含波動率的急劇回調(diào)推動了這一趨勢； (3) 回顧一下，1個月期美元兌新臺幣期權(quán)隱含波動率在周五從7.0飆升至周一的新高16.0，但在周四亞洲時段回落至11.0； (4) 在G10貨幣期權(quán)中，3個月以下到期的隱含波動率承受了大部分壓力，自4月2日首次宣布貿(mào)易關(guān)稅以來，交易處于低位； (5) 美元兌日元（USD/JPY）1個月期隱含波動率從周三的12.7降至11.35，歐元兌美元（EUR/USD）1個月期從9.5降至8.75，澳元兌美元（AUD/USD）1個月期從11.7降至10.9； (6) 英鎊兌美元（GBP/USD）1個月期隱含波動率從周三的8.6峰值進一步下跌，英國央行如預(yù)期將英國利率下調(diào)至4.25%后，該波動率降至8.0； (7) 風(fēng)險逆轉(zhuǎn)期權(quán)的溢價也略有緩解，但與3月末相比，美元看跌期權(quán)相對于歐元、日元和英鎊的溢價仍高于看漲期權(quán)，這表明美元仍被認(rèn)為對這些貨幣較為脆弱； (8) 較高的美元看跌期權(quán)溢價意味著，帶有RKO觸發(fā)器的美元看跌期權(quán)仍能為常規(guī)普通美元看跌期權(quán)提供顯著折扣； (9) 美元看跌期權(quán)/瑞郎看漲期權(quán)的溢價降低了美元兌瑞郎（USD/CHF）上方期權(quán)的成本，如果瑞士利率轉(zhuǎn)為負值和/或央行干預(yù)以削弱瑞郎，這可能成為一種熱門對沖工具； (10) 區(qū)間二元期權(quán)對于那些希望從波動率下降中受益，同時避免直接做空波動率頭寸無限風(fēng)險的人來說，證明是有效的。 05-08 21:59

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