【美國(guó)CPI數(shù)據(jù)對(duì)匯市的影響】
①外匯期權(quán)定價(jià)中，隱含波動(dòng)率是衡量市場(chǎng)預(yù)期的關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)周三美國(guó)CPI數(shù)據(jù)的預(yù)期已反映在隔夜到期隱含波動(dòng)率中。
②自2月中下旬以來(lái)，由于美元整體走弱和風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，G10貨幣對(duì)的隱含波動(dòng)率已顯著上升。
③隔夜歐元/美元隱含波動(dòng)率從13.0上升至15.0，這意味著市場(chǎng)預(yù)期CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后匯率可能在任一方向波動(dòng)68美元點(diǎn)。
④澳元/美元隔夜隱含波動(dòng)率從10.0上升至12.0，預(yù)期波動(dòng)范圍為31美元點(diǎn)，高于2月平均水平。
⑤美元/日元隔夜隱含波動(dòng)率上升2.0，達(dá)到21.0的峰值，預(yù)期波動(dòng)范圍為130日元點(diǎn)，接近上周五美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布前的2025年高點(diǎn)22.0。。