塔倫【歐元兌美元匯率受70億歐元外匯期權(quán)到期對(duì)沖影響】
⑴ 外匯期權(quán)到期的現(xiàn)金對(duì)沖可能會(huì)在到期前吸引或限制外匯即期匯率的波動(dòng)。
⑵ 本周五有高達(dá)70億歐元的1.1200 - 1.1230區(qū)間期權(quán)到期，對(duì)沖需求巨大。
⑶ 這種大規(guī)模的對(duì)沖流動(dòng)將有助于限制歐元兌美元的波動(dòng)，而當(dāng)前外匯市場(chǎng)缺乏其他刺激因素。
⑷ 下周到期的期權(quán)規(guī)模更大，5月20日有15億歐元的1.1195 - 1.1200期權(quán)和18億歐元的1.1240 - 1.1250期權(quán)到期。
⑸ 5月21日有18億歐元的1.1250期權(quán)到期，5月22日有20億歐元的1.1175期權(quán)到期。
